Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Unser Mandant ist eine der führenden regionalen Privatbanken in Deutschland. Das Depot A Management umfasst die Asset Klassen Staatsanleihen, Supranationals, Agencies, Banken, Versicherungen, Unternehmensanleihen sowie Credit Linked Notes. Ein weiterer Bestandteil des Depot A`s sind Publikumsfonds sowie Spezialfonds. Diese werden sowohl fremd- als auch eigengesteuert.

Zielsetzung des Projekts – Projektbericht – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Unter Beibehaltung einer soliden Risikopolitik wurde ein effizienter Kreditentscheidungsprozeß im Depot A implementiert. Ein trennscharfer und transparenter Ratingprozess sichert dabei die dauerhafte Realisierung von Optimierungspotentialen im Kreditprozess.

S+P Projektmethodik – Modularer Beratungsansatz für eine effiziente und kostengünstige Implementierung – Projektbericht

Im Rahmen des Projekts erfolgte eine Bestandsaufnahme zum Votierungsprozess Depot A. Das neue Soll-Konzept umfasste Umsetzungs- und Optimierungsvorschläge für den Kernprozess Emittentenlimitvergabe im Depot A Management.

Baustein 1: Rechtliche Prüfung des Kompetenzsystems – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Abgleich der Satzung und der für den Aufsichtsrat sowie Vorstand geltenden Geschäftsordnung mit der Anlagestrategie.

Baustein 2: Optimierung des bestehenden Kreditentscheidungsprozesses mit dem Fokus Depot A

Erarbeiten von Lösungsvorschlägen für einen sicheren und schlagkräftigen Kernprozess.

Einführung einer Ratingsystematik mit Votierungskriterien für die investierten Asset-Klassen.

Dokumentation des neuen Votierungsprozesses in einem Organisations-Handbuch.

Baustein 3: Umsetzung von TLAC/MREL im Emittentenlimitsystem – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

Anpassung der Emittentenlimite auf Basis der neuen Haftungskaskade TLAC/MREL

Spreadanalysen zu HoldCo- und OpCo-Emissionen

Baustein 4: Fallstudien-Training für die Kreditmarktfolge

Anwendung der neuen Ratingsystematik auf ausgewählte Asset-Klassen und Erstellung von Kreditvorlagen mit dem Fokus Depot A und Emittentenlimit

Votierung und Limite im Depot A: Neuer Prozessablauf für die sichere Vergabe von Emittentenlimiten

Der Kernprozess Limitvergabe im Depot A unter Anwendung der neuen Haftungskaskade TLAC/MREL umfasst folgende Prozesschritte:

Beantragung eines Emittenten- und Kontrahentenlimits – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

• Definition der verwendeten Emittentenratings
• Anpassung der Strukturlimite
• Schnittstellen zum Anlageausschuss

Votierungs-Prozess – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

• Handhabung von Vorratslimiten
• Einsatz einer Soforthandelslinie

Ablauf der Votierung – Votierung und Limite im Depot A – Projektbericht

• Mindestinhalt Votum Handel
• Mindestinhalt Votum Marktfolge Kredit
• Investition in Spezialfonds
• Investition in Publikumsfonds

Überwachung der Limite

• Laufende Bonitätsüberwachung
• Prolongation der Limite
• Handhabung von Limitüberschreitungen
• Intensivbetreuung
• Problemkreditbearbeitung

Weitere Informationen zum Thema Neue Mindestanforderungen an die Votierung mit TLAC/MREL finden Sie direkt in unserem S+P Blog.

Sie haben Fragen? Gerne stehen wir Ihnen für ein unverbindliches Gespräch zur Verfügung.

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